Supervisor aumenta requisito de capital do Novobanco para absorver perdas

O Novobanco foi notificado pelo Banco de Portugal relativamente aos requisitos de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities), em base consolidada, conforme decisão do Conselho Único de Resolução e terá de cumprir um requisito de fundos próprios e de passivos elegíveis de 27,1% este ano por decreto do supervisor da banca. O que inclui um MREL – TREA, Requisito montante total das posições de risco mais o Requisito Combinado de Reserva de Fundos Próprios, de 23,09%, dos quais dos quais o CCB – Capital Conservation Buffer é de 2,5%; a almofada para O-SII – Other Systemically Important Institution Buffer é de 0,5%; o CCyB1 – Countercyclical Capital Buffer é de 0,8% e o SyRB2 – Systemic Risk Buffer é de 0,3%.
O banco lembra que este rácio MREL – TREA (total risk exposure amount) já estava em 30,4% a 30 de setembro passado.
O novo MREL – LRE – Requisito da medida de exposição total, passou a ser de 5,90%. Este rácio já era de 13,7% a 30 de setembro.
Estes novos requisitos “refletem um aumento de 5 pontos base em TREA, refletindo o benefício da redução do P2R (Pilar2), mas impactado pelo aumento do Systemic Buffer (considerado para efeitos de MREL no âmbito do MCC – Market Confidence Charge)”, refere o comunicado.
Um aumento do requisito de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) em relação ao TREA (Total Risk Exposure Amount) significa que um banco precisa ter mais capital próprio e dívida elegíveis para absorver perdas como uma percentagem das suas exposições totais ponderadas pelo risco, para garantir que tem uma “almofada” financeira maior e mais robusta em caso de crise.
A decisão sobre os requisitos de MREL, baseada na legislação em vigor e sujeita a revisão anual pelo supervisor, substitui os requisitos anteriormente definidos e divulgados a 16 de janeiro de 2025, explica o banco.