Basileia III: rácios de capital dos grandes bancos mantiveram-se estáveis no final de 2025

Os rácios de capital e de alavancagem dos grandes bancos com atividade internacional mantiveram-se estáveis no final de 2025, enquanto os indicadores de liquidez registaram alterações limitadas, segundo o mais recente exercício de monitorização do Comité de Basileia para a Supervisão Bancária.

De acordo com o relatório, divulgado hoje (23 de setembro) e baseado em dados de 31 de dezembro de 2025, os rácios de capital ponderados pelo risco e os rácios de alavancagem dos chamados bancos do Grupo 1 permaneceram praticamente inalterados face a junho de 2025.
O exercício concluiu que o impacto médio da aplicação integral do quadro final de Basileia III sobre os requisitos mínimos de capital de nível 1 (Tier 1) destes bancos seria de 2,2%, acima dos 1,7% registados seis meses antes. O Comité de Basileia assinala, contudo, que esta variação resulta sobretudo do alargamento da amostra considerada na análise.
Os bancos do Grupo 1, que incluem instituições com capital Tier 1 superior a três mil milhões de euros e atividade internacional relevante, reportaram um défice de capital regulamentar de 1,2 mil milhões de euros no final de 2025, acima dos 0,9 mil milhões de euros registados em junho.
No que respeita à liquidez, o rácio de cobertura de liquidez (LCR) médio ponderado aumentou para 136,6%, face aos 134,8% observados no semestre anterior. Já o rácio de financiamento estável líquido (NSFR) recuou ligeiramente para 123,3%, comparando com 123,9% em junho.
Apesar desta descida, todos os bancos incluídos na amostra apresentaram níveis de LCR e NSFR superiores ao requisito mínimo regulamentar de 100%.
Os dados mostram ainda que o rácio médio de fundos próprios principais de nível 1 (CET1) se manteve em 13,9% no quadro regulamentar atual. Considerando a implementação integral das regras finais de Basileia III previstas para 2028, o rácio CET1 situar-se-ia em 13,6%, acima dos 13,4% estimados no exercício anterior.
O total dos ativos contabilísticos dos bancos do Grupo 1 aumentou para 69,2 biliões de euros no final de dezembro, face a 58,9 biliões de euros seis meses antes. O rácio de alavancagem recuou marginalmente de 6,1% para 6,0%.
O Comité de Basileia recorda que a implementação dos elementos finais dos requisitos mínimos de Basileia III começou em 1 de janeiro de 2023 e que os mecanismos transitórios atualmente em vigor terminam em 1 de janeiro de 2028.
A monitorização abrangeu 149 bancos, dos quais 106 classificados como Grupo 1, incluindo 29 instituições consideradas de importância sistémica global. A amostra integrou ainda 43 bancos do Grupo 2, que incluem instituições de menor dimensão ou sem atividade internacional significativa.